anno189
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两个方向：
- 通过指标对于多头，趋势，反弹，二波定义，作为初始股票池
- 通过竞价反馈，定义股票池
第一个方向的问题是会过滤掉一些不符合指标定义的涨停，这样会纠结在指标的阈值到底是多少适合。对此是没有办法处理的。 关于是否使用指标的问题，实际上是由于策略本身决定的。如果我们使用打板逻辑，那么使用指标的意义在哪里？又应该对应那些指标呢？由于打板逻辑会归结到强度，板块的强度，封板的时间，封单的数量等等，那么结论就是在打板逻辑中我们不应该使用指标来定义什么，这样就不会厚此薄彼。
第二个方向的问题是对于竞价的反馈需要定义什么？比如量比、成交额、一字涨停等等。这样的问题是股票池要覆盖多大，方案一是仅仅覆盖竞价反馈的概念，方案二是通过概念放大到分类。
相对于一个有效的池子来说，现在我觉得仅仅是概念应该就够了。放大到分类虽然会对所有的衍生进行覆盖，同样也会出现盯盘的工作量过大，部分涨停股没有板块支持的问题。
现在，对于股票池的定义有一下几个边界：
- 可流通市值大于40亿。
- 竞价后各种统计方向覆盖的概念。